Потому что лес ассоциировался с опасностью больше, чем дом
В пору, когда люди выдумывали духов, они воспринимали мир как противоборство двух начал. С одной стороны — свое, безопасное и понятное. С другой — чужое, непонятное и опасное. Так делилось время (день и ночь, лето и зима), люди (свои и чужаки) и пространство. Безопасная суша противопоставлялась опасной воде, обжитые места — лесам, горам и прочей глуши, дом — внешнему миру.
Леший, водяной или русалка были опаснее домашних духов. Но даже подворье делилось по тому же принципу: добродушный, хоть и проказливый домовой обитал ближе к очагу — средоточию тепла, света и безопасности. А самые зловредные существа жили на отшибе — в бане и овине.