Историки полагают, что предками цыган были кочевые касты Индии. Некоторые профессии вынуждали кочевать, потому что на их продукт не было устойчивого спроса в одном месте. Например, артисты не могли прокормиться, разыгрывая свои представления в одной и той же деревне или даже городе (города в древности были гораздо меньше нынешних).
По одной из гипотез, пик «цыганского исхода» пришелся на X–XI вв. Это время ожесточенных междоусобных войн и кровавых набегов на Индию из соседнего Афганистана. В разоренной войной стране артистам и другим представителям «необязательных» профессий было трудно найти пропитание. В то же время кастовые запреты мешали им сменить занятие: за такое полагалось суровое наказание. Привычка к кочевой жизни помогла предкам цыган покинуть родную Индию в поисках лучшей жизни.